Приветствую, коллеги! За годы торговли на Московской бирже я перепробовал десятки стратегий, индикаторов и советников. Одни были слишком сложными, другие — откровенно опасными. Но тот метод, которым я хочу с вами поделиться, стал для меня краеугольным камнем. Он не требует сверхъестественных способностей, лишь дисциплины и умения видеть то, что рынок показывает нам каждый день. Это стратегия «Пробой уровня с подтверждением объема». Звучит сложно? Давайте разбираться.
Почему большинство трейдеров теряют деньги на пробоях?
Вы когда-нибудь видели, как цена акции уверенно пробивает вверх некий уровень, вы закупаетесь, а затем она разворачивается и бьет вас по стопу? Это классическая ловушка — ложный пробой, или «засада». Именно он выкашивает депозиты новичков. Почему это происходит? Потому что они смотрят только на цену, полностью игнорируя главный подтверждающий фактор — объем торгов.
Представьте, что уровень сопротивления — это линия обороны противника. Пробой без объема — это всего лишь разведка, несколько выстрелов в воздух. Она может отступить в любой момент. А вот пробой с аномально высоким объемом — это уже полноценная атака танками и авиацией. Это значит, что крупные игроки — «киты» рынка — по-настоящему уверены в своих силах и зашли в сделку большими деньгами. Их интерес и создает этот самый объем. Игнорировать его — все равно что переходить дорогу, не глядя по сторонам.
Данная стратегия построена на том, чтобы отличать «разведку» от «генерального наступления». Я не пытаюсь угадать дно или поймать верхушку. Я дожидаюсь, когда рынок сам просигнализирует о своем намерении сильным движением, и присоединяюсь к нему. Моя цель — откусить свой кусок от пирога уже начавшегося тренда.
Три кита успеха: таймфрейм, ликвидность и психология
Прежде чем мы перейдем к конкретным шагам, нужно заложить фундамент. Без этих трех элементов вся конструкция рухнет.
Во-первых, таймфрейм
По этой стратегии я торгую на дневных графиках (D1). Почему? Потому что именно здесь «рисунок» денег крупных игроков виден наиболее четко. Intraday-шум (движения внутри дня) стирается, и остается только чистый сигнал. Каждая свеча — это итог борьбы быков и медведей за целые сутки. Это как смотреть на карту сражения в Генштабе, а не бегать по полю боя с пистолетом. Вы видите общую картину, ключевые уровни и настоящие, а не случайные, движения.
Во-вторых, ликвидность
Я работаю только с акциями из ТОП-15 по обороту на Московской бирже. Данные можно получить на сайте Мосбиржи. Сбербанк, Газпром, Норникель, Лукойл — вам знакомы эти названия? Высокий объем торгов означает, что в эти акции вливаются и выводятся из них огромные деньги. Это гарантирует два преимущества: во-первых, вы в любой момент сможете купить или продать нужный объем по адекватной цене (без проскальзываний), а во-вторых, именно в таких бумагах крупные игроки оставляют самые заметные следы в виде тех самых объемных пробоев.
В-третьих, психология
Эта стратегия требует железной выдержки. Иногда приходится неделями ждать по-настоящему качественного сигнала. Новичку же кажется, что он должен торговать каждый день, иначе он «упускает возможности». Это роковая ошибка. Помните мудрость Уоррена Баффетта: «Фондовый рынок — это устройство для передачи денег от нетерпеливых терпеливым». Ваша задача — быть не самым активным трейдером, а самым дисциплинированным.
От теории к практике: пошаговый план одной сделки
Давайте пройдем весь путь от идеи до фиксации прибыли на конкретном примере — акции «Сбербанк» (SBER).
Шаг 1: Поиск кандидата
Каждый вечер я пролистываю дневные графики самых ликвидных акций (ТОП-15 по обороту). Я ищу не просто растущие бумаги, а те, что подошли вплотную к своему локальному максимуму и замерли в ожидании. Вижу, что SBER вторую неделю, начиная с 22 января 2025 года, движется в боковом диапазоне 274-284 рублей. И вот, 5 февраля цена подошла к верхней границе этого коридора. Это потенциальная точка взрыва и бумага берется на карандаш.
Шаг 2: Ожидание сигнала
Я не бросаюсь покупать акцию, как только цена чуть коснется отметки 284. Нет. Я жду закрытия дневной свечи. Весь день цена может прыгать выше и ниже уровня — это не имеет значения. Важен только итог. И вот, 6 февраля я вижу, что после 10:00 цена уверенно закрепилась выше 284, а объем торгов уже вдвое превышает средний за последние 5 дней. Это оно! Сигнал подтвержден.
Шаг 3: Вход и выставление ордеров
На следующий день я покупаю акцию по цене закрытия этой мощной дневной свечи, допустим, по 287,15 рублей. Сразу после покупки я, не раздумывая, выставляю два ордера:
- Стоп-лосс: На уровне 281 рубль. Это чуть ниже минимума вчерашней свечи и ключевого уровня поддержки. Мой риск на сделку составляет 6,15 рублей на акцию.
- Тейк-профит: Я рассчитываю его как минимум как 2R (два размера риска). 6,15 рублей * 2 = 12,3 рублей. Значит, цель для фиксации прибыли — 287,15 + 12,3 = 299,45 рублей.
Сделка принесла прибыль 4,28%.
Есть второй вариант выхода их сделки. Тейк-профит можно не выставлять, а ежедневно переносить стоп-лосс на уровень минимума вчерашней свечи. Тогда закрытие сделки произошло бы не по тейк-профиту, а по стоп-лоссу на уровне 307,20 рублей. А это уже 6,98% прибыли!
Шаг 4: Спокойствие и выдержка
После этого я отхожу от графиков. Я не смотрю каждые пять минут, что делает цена. Я доверяю своей системе. Я знаю, что если моя логика верна, цена пойдет вверх. Если я ошибся, стоп-лосс сохранит мой капитал для следующей, более удачной попытки. Если же все пойдет как надо, то рано или поздно сделка закроется с прибылью, а я начну ждать новой идеальной точки входа.
Как найти на графике этот «боковой диапазон»
Пед тем, как закончить наше занятие, давайте разберемся, как на графике найти боковой диапазон, так как он является важной составляющей стратегии. Чтобы определить боковой диапазон, вам потребуется сделать всего три шага.
Шаг 1: Найдите «пол» и «потолок»
Представьте, что график акции — это комната. Цена — это мячик, который прыгает в этой комнате. Он все время рикошетит между двумя воображаемыми линиями — уровнями поддержки (пол) и сопротивления (потолок).
- Уровень поддержки («пол»): Это цена, которую акция почти никогда не может пробить вниз. Каждый раз, когда она падает до этого значения, находится много покупателей, которые считают эту цену привлекательной, и они «поддерживают» курс, снова толкая его вверх. На графике это выглядит как несколько минимумов (теней свечей), выстроившихся примерно на одной горизонтальной линии.
- Уровень сопротивления («потолок»): Это цена, которую акция с трудом преодолевает вверх. Каждый раз при подходе к этой отметке продавцы начинают фиксировать прибыль, а новые покупатели теряют энтузиазм. Это создает «сопротивление» дальнейшему росту. На графике вы увидите несколько максимумов (вершин свечей), которые упираются в невидимый барьер.
В нашем примере с SBER:
- Поддержка находится на уровне ~274 руб. Мы видим, что несколько раз цена падала до этой отметки или почти до нее (образуя минимумы) и отскакивала вверх.
- Сопротивление находится на уровне ~284 руб. Мы видим, что несколько раз цена доходила до этой отметки (образуя максимумы) и отскакивала вниз.
Шаг 2: Проведите линии
Теперь берем инструмент «Горизонтальная линия» в вашем торговом терминале (есть в любом: Quik, TradingView, Finam и т.д.).
- Найдите на графике как минимум два очевидных минимума, которые находятся примерно на одном уровне. Аккуратно проведите через них горизонтальную линию. Это ваш уровень поддержки.
- Найдите на графике как минимум два очевидных максимума, которые находятся примерно на одном уровне. Проведите через них вторую горизонтальную линию. Это ваш уровень сопротивления.
Если эти линии оказываются параллельны друг другу, а цена между ними совершает колебательные движения, не вырываясь надолго за их пределы — поздравляю, вы только что обнаружили боковой диапазон (или флэт, консолидацию).
Шаг 3: Обратите внимание на время
Фраза «вторую неделю» — ключевая. Боковой диапазон — это не просто две свечи, которые случайно оказались на одном уровне. Это устоявшаяся модель, которая формируется в течение определенного периода. Неделя — это хороший, качественный срок. Он говорит о том, что рынок действительно задумался и накапливает силы для следующего большого движения. Чем дольше цена движется в таком коридоре, тем сильнее будет последующий пробой (вспомните пружину, которую сжимают).
Практический совет: Не стремитесь к идеалу. Цена редко касается линий с хирургической точностью. Важна «зона», область, где находятся эти минимумы и максимумы. Если большинство из них группируется вокруг определенных цен — значит, уровень рабочий.
Заключение: Искусство следовать за силой
Стратегия пробоя уровня с объемом — это не гадание на кофейной гуще. Это методологический, почти научный подход к рынку. Он учит вас не противостоять тренду, а следовать за ним. Он заставляет вас думать как профессионал: искать подтверждения, считать риск и принимать решения без эмоций.
Этот путь не приведет вас к мгновенному обогащению. Но он может привести вас к стабильности и уверенности в своих действиях. Отрабатывайте ее на демо-счете, пока каждое ваше движение не станет автоматическим. Научитесь ждать. Научитесь видеть объем. И тогда, возможно, вы увидите, как рынок начинает открывать вам свои секреты.
Удачи, и помните: главная сделка — это инвестиция в ваши собственные знания.
