Друзья, процесс написания торгового робота Scatter&Gather затянулся. Много идей, все хочется воплотить в жизнь, а в разросшемся коде все сложнее ориентироваться. Поэтому я принял решение выпустить облегченную версию, в которой за время непродолжительного тестирования я не выявил ни одной ошибки.
Представляю вашему вниманию версию Scatter&Gather v8.0_lite. Благодаря проверенным и надежным решениям робот lite -версии уже «встал на боевое дежурство», пока я довожу до ума его старшего брата.
Позвольте сразу оговорить важный момент: я рассказываю о роботе с позиции автора, который понимает его механику до винтика. Однако, как и любой инструмент, он требует грамотного обращения. Робот предоставляется по принципу «как есть», и вся ответственность за его использование лежит на трейдере. Я делюсь опытом создания робота для себя и не даю финансовые рекомендации.
Философия простоты: «Лучше меньше, да лучше» (В.И. Ленин)
Мне хочется создать умного, функционального робота, но в то же время я уверен, что именно простые системы оказываются самыми живучими. Облегченная версия «Scatter&Gather» построена на этом принципе, и ее преимущества очевидны для любого, кто хоть раз сталкивался с «зависанием» перегруженной программы.
Представьте себе два механизма: суперсовременный модульный автомат FN SCAR, который при этом совершенно не подходит для полномасштабного серийного производства и вооружения крупных воинских формирований и простой автомат Калашникова с непревзойденной боевой живучестью. В боевых условиях надежнее и практичнее будет АК. Так и здесь: прозрачность логики позволяет мне в любой момент понять, что делает робот и почему. В этом нет магии, только чистая математика. Надежность обеспечивается минимальным количеством «точек отказа» — чем меньше деталей, тем меньше что-то может сломаться.
И, наконец, простота настройки. Вы же не хотите тратить часы на калибровку алгоритма? Я — точно нет. Эта версия позволяет быстро адаптировать робота под разные активы, что делает его универсальным инструментом в моем арсенале.
Сердце механизма: Как робот «разбрасывает» и «собирает» камни
Немного повторю свои предыдущие статьи, чтобы вся информация об облегченной версии была в одном месте.
Давайте от абстрактных преимуществ перейдем к конкретике. Как же работает эта стратегия? Я называю ее «танец с рынком», где робот ведет, следуя строгой хореографии, основанной на цене.
Начало цикла: Первый камень в фундаменте
Когда я впервые запускаю робота, он первым делом проверяет мой портфель. Если целевой актив (например, акции Сбера) в портфеле отсутствует, совершается первоначальная покупка. Сразу после этого выставляется две лимитные заявки, которые и являются краеугольным камнем всей стратегии. Одна заявка на покупку — ниже текущей цены, а вторая на продажу — выше. Расстояние между ними определяется процентом, который задается в настройках, тем самым контролируется как потенциальная прибыль, так и уровень риска.
«Разбрасывание камней»: Накопление на падении
А что, если цена пойдет вниз? Для многих трейдеров это стресс, а для моего робота — возможность. Если цена достигает уровня заявки на покупку, сделка исполняется. Робот автоматически отменяет старую заявку на продажу и выставляет новую пару, но уже от цены этой, более выгодной покупки. Представьте, что вы методично покупаете интересный вам актив по все более низкой цене, «разбрасывая» свои инвестиции по нисходящему тренду. Это и есть процесс накопления, который позволяет создать мощный потенциал для будущей прибыли.
«Собирание камней»: Фиксация прибыли на росте
Теперь обратный сценарий — рынок пошел вверх. Когда цена достигает уровня заявки на продажу, робот продает последний купленный лот (принцип LIFO — «последним пришел, первым ушел»). Старая заявка на покупку отменяется, и выставляется новая пара. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет продан самый первый, изначальный лот. В этот момент торговый цикл завершается. Все «камни» собраны, прибыль зафиксирована, и робот готов начать все заново. Это дисциплинированный подход, который не позволяет жадности вмешаться в процесс.
Умный контроль: Как робот защищает мой депозит
Любая торговая система бесполезна, если она не умеет управлять рисками. Самая большая угроза для стратегии, которую я описал выше, — это бесконечное падение рынка и исчерпание средств. Рано или поздно деньги на покупку заканчиваются, и робот замирает в ожидании. Но что, если можно заранее распознать такую ситуацию?
Именно здесь на сцену выходит упрощенный модуль машинного обучения (ML), который я ласково называю «сторож». По большому счету, это уже не машинное обучение, как в полной версии, но переделывать название я не стал. Рано или поздно я допишу полноценного робота с настоящим машинным обучением на принципах линейной регрессии, а может и чего-нибудь покруче. А пока задача модуля в этой версии — не предсказывать цену, а определять один конкретный, но очень опасный рыночный режим — сильный падающий тренд (ТРЕНД-). Робот анализирует общее изменение цены за определенный период и, если падение превышает заданный порог, переводит систему в режим ожидания. Торговля приостанавливается, чтобы сохранить мой депозит до тех пор, пока шторм не утихнет.
Это не идеальная защита, но это эффективный предохранительный клапан. Он не гарантирует 100% успеха, но значительно повышает мою уверенность в том, что робот не будет бездумно тратить средства в самой неблагоприятной рыночной фазе.
Что в сухом остатке?
Проработав с Scatter&Gather v8.0_lite на реальном счете, я пришел к выводу, что эту версию не стыдно выложить для скачивания. Это готовый торговый робот, выполняющий основную свою задачу — подменить трейдера за монитором компьютера. Это дисциплинированный и прозрачный механизм, который исключает эмоции из торговли. Его эффективность напрямую зависит от двух факторов: корректности начальных настроек (размера шага, суммы сделки) и волатильности выбранного актива.
Исторически подобные стратегии показывали себя хорошо на боковых и волатильных рынках, но требовали особого внимания в периоды сильных трендов. С появлением же «стража» в виде ML-модуля, перспективы робота выглядят еще более обнадеживающими.
Если вы ищете автоматизированную систему, которая не напугает вас своей сложностью, но предоставит четкий и логичный алгоритм действий, предлагаю опробовать Scatter&Gather v8.0_lite. Помните, что успех на бирже — это не одна гениальная сделка, а система. И возможно для вас этот робот станет первым кирпичиком такой системы.
Скачать робота:
