Привет, коллеги! Если вы читали мою предыдущую статью, то помните, как наш робот проводит «первичный отбор» на Стадии 1, выуживая из пучины Московской биржи 30 самых ликвидных акций. Но, согласитесь, ликвидность — это как пропуск в элитный клуб. Сам по себе он не гарантирует, что вы встретите там интересного собеседника (или, в нашем случае, прибыльную сделку). Настоящая магия начинается здесь и сейчас, на Стадии 2. Это момент истины, где мы отделяем зёрна от плевел и задаём сакраментальный вопрос: «Ну что, красавица, ты готова расти? И главное — не опоздал ли я на свидание с тобой?»
Моя задача на этом этапе — найти ту самую точку бифуркации, когда тренд только-только начинает набирать силу. Нам не нужны акции, которые уже «отработали» своё и висят на вершине, как перезрелый плод. Мы не хотим запрыгивать в подножку уходящего поезда. Нам нужен состав, который только начинает отправление. В идеале, чтобы мы оказались в первом вагоне, а не цеплялись за поручни последнего, когда контролёры (медведи) уже на подходе.
Поэтому Стадия 2 — это сложная и увлекательная система отсеивания и ранжирования. Мы берём тот самый «короткий список» из 30 ликвидных кандидатов и пропускаем их через сито жёстких критериев и интеллектуальной системы скоринга. На выходе мы должны получить не более пяти героев — элитную группу акций, которые, по мнению нашего алгоритма, имеют наивысший потенциал для долгосрочного восходящего движения. Именно с этой «великолепной пятёркой» мы и будем работать дальше.
Прощай, «Золотой крест»! (Или почему классика уже не та)
Знаете, многие трейдеры молятся на «Золотой крест» — момент, когда 50-дневная средняя пересекает 200-дневную. Это красиво, это монументально. И я в прошлой статье поставил «Золотой крест» на пьедестал. Но поразмыслив, я предпочел в своей системе от него отказаться. Почему? Давайте честно: этот сигнал приходит, когда поезд не только ушёл, но и успел сделать пару остановок. Представьте, что вы приходите на вечеринку, а там уже половина гостей разошлось и выносят торт. «Золотой крест» формируется через 50-100 дней после начала реального роста. Мы в это время будем стоять на перроне и махать вслед уходящему составу? Нет уж, спасибо.
Во-вторых, для акций нашего любимого российского рынка это событие происходит всего пару раз в год. Это слишком редкий гость для активной торговли. Нашему роботу нужно работать чаще, находить возможности еженедельно, а не раз в полгода.
И, наконец, «Золотой крест» абсолютно равнодушен к возрасту тренда. Для него тренд возрастом в месяц и вчерашний «новорожденный» выглядят одинаково. А для меня это — критическая разница. Я штрафую «старичков» и премирую «молодняк».
Вместо этого монстра я использовал связку из двух лёгких и быстрых разведчиков: EMA20 и EMA50. Короткая 20-периодная средняя реагирует на изменения цены мгновенно, как барометр на перемену погоды. А 50-периодная выступает в роли опытного наставника, подтверждающего, что это не случайный порыв ветра, а смена климата. Вместе они позволяют нам увидеть тот самый момент, когда тренд только делает первый шаг.
Три круга отбора: от новичка до ветерана
Весь процесс поиска фаворитов я разбил на три логических этапа. Это не просто механические действия, а философия отбора, если хотите.
Этап первый: «Контрольная полоса препятствий» (Жёсткие фильтры)
Прежде чем мы начнём раздавать баллы и строить рейтинги, каждый кандидат должен доказать, что он вообще достоин находиться в зале ожидания. Мы ставим три жёстких условия, и любое невыполнение — это красная карточка и немедленное удаление из списка. Это базовые законы для начинающего тренда.
Первое: текущая цена обязана быть выше краткосрочной скользящей средней EMA20. Это как проверка пульса — жива ли ещё динамика?
Второе, и это самое важное для структуры: сама EMA20 должна находиться выше долгосрочной EMA50. В техническом анализе это называется «золотым сечением» на младших дистанциях, и оно сигнализирует: «Внимание, быки захватили инициативу!».
И третье, самое интересное: мы смотрим на «возраст тренда». Сколько дней подряд (считая со вчерашнего) акция живёт в этом прекрасном состоянии, где цена выше EMA20, а та выше EMA50? Нам нужна молодость, задор. Возраст от 1 до 15 дней — идеально. Всё, что старше двух недель, уже пахнет нафталином и близостью коррекции.
Этап второй: «Конкурс талантов» (Система скоринга)
Те, кто прорвался через фильтры, попадают на настоящее шоу талантов. Мы оцениваем их по четырём независимым критериям, каждый из которых приносит определённое количество баллов. Это как в фигурном катании: есть обязательная программа и есть произвольная. Максимум, что можно набрать — 100 баллов, своеобразный «идеальный шторм» для входа.
Первый критерий — положение цены относительно скользящих средних (до 30 баллов). Идеал — это когда красота (цена) парит надо всем.
Второй — возраст тренда (ещё 30 баллов). Здесь я — строгий, но справедливый судья. Тренду 1-3 дня? О, это горячий юниор, получай высший балл! Неделя? Ещё неплохо, но уже на четвёрку. А если больше двух недель — извини, дружок, ты уже не кажешься таким свежим, и я вынужден снять баллы за «старость».
Третий критерий — угол наклона EMA20 (до 20 баллов). Крутой подъём говорит о напоре покупателей, об энергетике движения. Чем круче, тем лучше. И четвёртый — объём (до 20 баллов). Был ли вчера всплеск активности, подтвердили ли «умные деньги» движение своим участием?
Этап третий: «Парад победителей» (Формирование ТОП-5)
После того как баллы подсчитаны, мы просто сортируем список по убыванию. Никакой подгонки под результат. Если после всех проверок у нас осталось всего три достойных кандидата — значит, мы берём три. Качество здесь важнее количества, и пихать в портфель откровенно слабые бумаги только для того, чтобы заполнить квоту, я не собираюсь. При равенстве баллов в ход идут дополнительные аргументы: кому мы отдадим предпочтение? Тому, у кого объём выше или тренд чуть свежее.
Полезные мелочи и живой пример
В последней версии алгоритма (v2.1) я добавил ещё один штрафной фактор — за чрезмерную волатильность. Если средний истинный диапазон (ATR) показывает, что акция дёргается как ужаленная, амплитуда её движений превышает 6% от цены, она получает штраф в -10 баллов. Это наша страховка от попадания в спекулятивные мыльные пузыри, где за кажущимся ростом скрывается готовый лопнуть «пузырь».
Давайте посмотрим на реальный пример (данные за 13 февраля 2026, робот версии 2.0 — без ATR). Из 30 акций 24 отсеялись на жёстких фильтрах. Осталось 6. После скоринга пятёрка выглядела так: Сбербанк-преф, обыкновенные акции Сбера и T-Технологии набрали по 80 баллов. А вот четвёртое место заняла Совкомбанк (SVCB) с 70 баллами. И это при том, что у неё угол наклона и объём были просто космическими по сравнению с лидерами! Но возраст тренда — 11 дней — сыграл злую шутку. Система честно сказала: «Парень хорош, но пришёл на тусовку почти к шапочному разбору. Будь ты здесь неделю назад, цены бы тебе не было». Это и есть наша ключевая идея. Ну и, наконец, на пятом месте — РУСАЛ (RUAL) с 60-ю баллами.
Как я уже написал в версии 2.1 добавлен еще один параметр — ATR. Так вот, если применить этот параметр, Совкомбанк потеряет 10 баллов и сравняется с РУСАЛом. Почему расчетные данные, а не реальные результаты? Все очень просто: версию 2.1 я смогу проверить только на следующий день, так как робот не позволяет повторно проходить все стадии после перезапуска. Единожды прошедшая стадия записывается в кэш до конца дня. Это усложняет настройку, но в работе — полезная фича.
Заключение
Стадия 2 — это не просто констатация факта роста. Это глубокий анализ качества и свежести этого роста. Мы отсекаем всё лишнее, ранжируем лучшее и получаем на выходе тех, с кем готовы идти в бой. Отказ от устаревших концепций в пользу более чутких и быстрых инструментов позволяет нам заходить в позиции на 2-3 недели раньше основной массы трейдеров. А в мире инвестиций, как в спорте, решающее преимущество часто даёт даже не скорость, а момент старта.
Что будет дальше? В следующей статье я расскажу о самом деликатном этапе — как робот выбирает идеальную точку для входа, балансируя на грани риска и потенциальной прибыли.
Друзья, на сайте я отключил комментарии, но вы можете их оставить в Telegram, где анонсируются все статьи с этого сайта.
