Привет, коллеги! Давайте представим ситуацию: вы уже проделали титаническую работу, просеяли тысячи акций и выбрали пятёрку самых сочных кандидатов. Рука уже тянется к кнопке «Купить», но внутренний голос шепчет: «Стой, дружище, не горячись. Сейчас или чуть позже? А по какой точно цене?». Знакомо?
Вот именно для решения этой дилеммы и существует третья стадия моего торгового робота TrendPlus v3.0. Это не просто очередной фильтр. Это, если хотите, «разведка на местности», которая решает судьбу сделки. Сегодня я приоткрою завесу тайны и расскажу, как происходит эта магия — превращение списка «просто хороших» акций в конкретные, выверенные до копейки торговые сигналы.
Изменения в алгоритме
Но прежде чем начать, давайте я сделаю небольшое, но важное лирическое отступление. Робот TradePlus — штука живая, и я постоянно вношу в неё улучшения. То, что вы прочитаете ниже, — это результат недавнего апдейта, который серьёзно повысил живучесть системы.
Первое, что я изменил — расширил «воронку» на самом входе. Если раньше на Стадии 1 мы рассматривали 30 акций, то теперь список расширен до 50. Казалось бы, мелочь? А вот и нет. Это как если бы раньше мы искали талантливого программиста среди пяти студентов, а теперь ищем среди целого потока выпускников лучшего вуза. Результат не заставил себя ждать: количество акций, проходящих жёсткий отбор на Стадии 2, подскочило с 6 до 19. Представляете, какая теперь конкуренция? Раньше выбирать было особо не из чего, а сейчас у нас появился настоящий конкурсный отбор, где в финал выходят только пятеро лучших из девятнадцати.
Второе важное изменение касается стратегии входа. По первоначальной идее робот был тем ещё максималистом: он должен был выбрать одну-единственную, самую-самую акцию и вложить в неё весь депозит. А потом сидеть и ждать, когда же она соизволит вырасти или, упаси боже, не зацепить стоп. Только после продажи он мог начать поиск новой цели. Но рынок — штука непредсказуемая, и держать все яйца в одной корзине, да ещё и с биржевыми рисками — удовольствие ниже среднего.
Теперь всё иначе. Теперь я даю роботу команду работать со всеми пятью финалистами одновременно. Это даёт потрясающий эффект: представьте, что у вас есть пять охотничьих собак, а не одна. Пока одна уткнулась носом в ложный след и села в стоп-лосс, остальные четыре продолжают нестись по тренду и приносить добычу. А как только сделка по какой-то из акций закрылась (неважно, с прибылью или убытком), на её место тут же заступает новый кандидат из того самого резерва. Получается живой, дышащий портфель, который не стоит на месте. Вот такая, знаете ли, здоровая диверсификация внутри одной стратегии. А теперь — к тому, как именно мой робот разбирает каждого из этих пятерых счастливчиков по косточкам.
Предыдущая стадия дала нам список из пяти имён. Это как разведка, которая выяснила, что в пяти разных домах есть по мешку золота. Но где нас поджидает злая собака? Не заминирован ли вход? Стадия 3 — это тот самый спецагент, который проникает внутрь, смотрит на обстановку в реальном времени и докладывает: «В первой квартире можно брать, во второй — засада, ждём». И поверьте, без этой стадии даже самое многообещающее золото может обернуться медным тазом.
Знакомство с «подозреваемыми» и подготовка снаряжения
Итак, перед началом работы TrendPlus, как добросовестный сыщик, собирает на каждого кандидата максимально полное досье. Робот уже знает его тикер (имя), общий балл (репутацию), сколько дней он уже растёт (историю успеха) и цену на момент закрытия вчерашних торгов. Это его отправная точка.
Дальше начинается самое интересное — подготовка инструментов. Прежде чем лезть в дебри графиков, TrendPlus уточняет у торгового терминала QUIK две критически важные вещи, без которых вход на биржу невозможен. Во-первых, размер лота. Помните, акции часто продаются не поштучно, а пачками — лотами. Для Сбера это 1 акция, для Озон Фармацевтика — 10 акций, а для кого-то может быть и 1000. Во-вторых, минимальный шаг цены. Это дискретность, с которой может меняться цена. И для каждой акции шаг свой.
Почему это так важно? А вы попробуйте прийти в супермаркет и попросить продать вам 1,5 литра молока, если оно продаётся только литровыми пакетами. Или заплатить 99,99 рублей, когда ценник — 100. Биржа работает так же. Если шаг цены — 10 копеек, я не могу выставить заявку по 312,51 рубля. Только 312,50 или 312,60. Казалось бы, мелочь, но без этого робот будет сыпать ошибками, и сделка просто не состоится.
В Scatter&Gather оба эти параметры пользователь выставляет самостоятельно, но там всего одна акция, которая выбрана до запуска робота и не меняется в процессе работы. А в TrendPlus пятерка акций становится известна почти в конце работы алгоритма, да еще и меняется постоянно. Поэтому TrendPlus получает эти данные от QUIK в автоматическом режиме.
Вооружившись микроскопом: Анализ 15-минуток
Вот мы и подобрались к самому сердцу третьей стадии — анализу 15-минутных графиков. Если дневной график — это вид на город со спутника, где видны только районы и крупные магистрали, то 15-минутный график — это взгляд с высоты птичьего полёта. Вы уже различаете отдельные дома, машины и даже видите, в какую сторону идёт конкретный человек.
Робот переключает оптику и начинает высматривать три главные точки, три кита любой сделки: Где войти (Вход), Где поставить защиту (Стоп) и Куда мы движемся (Цель).
Поиск точки входа. Это самый творческий момент. Алгоритм рассматривает два сценария. Первый — пробитие максимума последней закрывшейся 15-минутной свечи. Второй — пробитие максимума, который был достигнут сегодня, плюс небольшой запас. Робот, как опытный трейдер, выбирает тот вариант, который позволит войти в сделку пораньше, но не нарваться на ложный сигнал. Это как выбрать момент для прыжка в уходящий поезд.
Определение цены стопа. Здесь мы включаем режим паранойи. Нужно понять, где пройдёт та самая черта, за которой наш сценарий рушится. Смотрим на ближайший локальный минимум (самую низкую точку на графике) и на скользящую среднюю (EMA20). Это наши ориентиры. Робот выберет самый консервативный вариант, тот, что чуть ниже этих уровней. Почему? Чтобы случайный рыночный шум, какая-нибудь паническая продажа на ровном месте, не выбила нас из позиции раньше времени. Мы должны дать сделке шанс.
Расчёт цели. Тут вступает в дело простая, но эффективная математика. Берём расстояние от входа до стопа (наш риск) и умножаем его на 2. Это наша минимальная цель. Всё гениальное просто. Мы не гонимся за космической прибылью, мы ищем реалистичное движение, которое в два раза перекроет наш возможный убыток.
Математика не терпит компромиссов: Считаем RRR
Итак, три цены найдены. Но рано расслабляться. Наступает момент истины — расчёт соотношения риска к прибыли (Risk/Reward Ratio, RRR).
Формула до безобразия проста:
RRR = Потенциальная прибыль / Риск на акцию,
где:
- Потенциальная прибыль = Цена цели — Цена входа.
- Риск на акцию = Цена входа — Цена стопа.
И здесь у меня, как у робота, есть железобетонное правило: RRR должен быть не меньше 2. Если он меньше — сделка отбрасывается без права апелляции. И плевать, что акция — «звезда в плюсе», что по ней позитивные новости и вообще «бабушка шепнула». Математика говорит: «Игра не стоит свеч». Риск потерять рубль должен оправдываться возможностью заработать два. Это не жадность, это дисциплина.
Но и это ещё не всё. Помните, мы узнавали про шаг цены? Теперь самое время применить эти знания на практике. Все три заветные цены — вход, стоп и цель — нужно округлить до того самого минимального шага. Это как подогнать детали конструктора друг к другу, чтобы они идеально совместились.
И тут может случиться засада. Из-за округления наш красивый RRR, который был ровно 2,00, может скакнуть до 1,96. Казалось бы, всего 4 сотых, но правило есть правило. RRR ниже 2 не принимается. При тестовом запуске 16 февраля 2026 года акции Газпрома (GAZP) вылетели из списка именно по этой причине. Потенциально отличная сделка разбилась о суровую реальность биржевого шага. Математика жестока, но она не даст нам слить депозит.
Финальное досье и итоги неумолимой статистики
После того как все расчёты сделаны, проверены и перепроверены, для каждой прошедшей отбор акции формируется готовое досье. В нём есть всё: тикер, округлённые цены входа, стопа и цели, точный риск на акцию, итоговый RRR и даже «родной» балл из второй стадии, чтобы знать, какую сделку открывать первой, если денег на всё не хватает.
Этот чистый, структурированный список передаётся дальше, на четвёртую стадию, которая уже будет заниматься управлением капиталом — считать, сколько лотов можно купить, чтобы не превысить допустимый риск. Четвёртой стадии не нужно думать о графиках и стратегии. Она получила готовый, выверенный «полуфабрикат».
Кстати, о количестве. Помните, на входе было 5 кандидатов? На выходе, например, 16 февраля 2026 года, мы получили всего 4 готовых позиции: AFKS, TRNFP, MTSS и RTKM. Куда делся пятый, GAZP? А он, как я уже написал выше, отсеялся на этапе проверки RRR. Это абсолютно нормально. В торговле главное — не количество сделок, а их качество.
Резюме: Зачем роботу Третья стадия?
Оглядываясь назад, могу сказать точно: Третья стадия — это не просто полезный, а жизненно необходимый элемент моего робота. Это тот самый внутренний голос, который спасает от импульсивных решений. Это предохранитель в сложном механизме.
Во-первых, она решает главную проблему трейдинга: хорошая акция — не значит хорошая сделка. Можно купить «голубые фишки», но войти в них перед самой коррекцией и слить всё. Стадия 3 страхует от этого, выбирая идеальный момент.
Во-вторых, она приводит всё к единому биржевому стандарту. Никаких ошибок при выставлении заявок, никаких сюрпризов. Все цены ровно такие, какие примет стакан.
И наконец, это торжество математики над эмоциями. Никаких «любимчиков», никакой интуиции. Только холодный расчёт и железное правило RRR. Каждый из пяти кандидатов проходит через одну и ту же «мясорубку» анализа, и на выходе остаются только те, кто доказал свою состоятельность сухими цифрами.
Вот так, простыми словами, можно описать сложный процесс алгоритмического поиска точки входа. Мой робот не гадает на кофейной гуще. Он, как опытный охотник, выслеживает добычу, терпеливо ждёт идеального момента и стреляет только тогда, когда успех гарантирован математически. А если момент неподходящий — он просто пропускает выстрел. Ведь, как говорится, лучше не выстрелить вообще, чем выстрелить и промахнуться.
Друзья, на сайте я отключил комментарии, но вы можете их оставить в Telegram, где анонсируются все статьи с этого сайта.
